거래 시스템 평균 이익

데이 트레이더의 평균 수익률.

그것은 모든 열망하는 하루 상인의 혀 끝에있는 질문입니다. 얼마나 많은 돈을 일 거래에서 얻을 수 있습니까?

대부분의 하루 거래자들은 IRS를 제외한 다른 누구에게도 거래 결과를 공개하지 않기 때문에 평균 거래자가 얼마나 많은 돈을 벌고 있는지에 대한 정확한 답은 대답이 불가능합니다. 그러나 평균 소득에 대한 단서를 제공하는 신뢰할 수있는 학업 연구를 비롯한 수많은 정보 출처가 있습니다. 이용 가능한 정보의 대부분은 낮 거래에 긍정적 인 신호를주지 않습니다. 연구 결과는 일반적으로 대부분의 하루 거래자들이 돈을 잃는다는 것을 나타냅니다.

하루 종일 거래하는 사람들은 재고를 사서 짧은 시간 동안 (몇 분에서 몇 시간 정도) 그것을 들고 다시 판매하기 전에 돈을 벌 수 있습니다. 하루 거래자는 보통 하루 내에 거래 위치에 입장하고 퇴출하며 밤에는 입장을 유지하지 않습니다. 초점은 단기적인 가격 변동으로부터 이익을 얻기위한 것이다. 그들은 종종 레버리지를 사용하여 구매력과 판매력을 강화합니다.

중요한 시작 비용.

하루 거래를 시작하는 것은 투자를 도발적으로하는 것과 같지 않습니다. 수백 달러를 투자하려는 투자자는 누구나 믿을만한 회사에서 주식을 살 수 있으며 수년간 보유 할 수 있습니다. FINRA 규칙에 따라 주식 시장의 패턴 데이 트레이더는 자신의 계좌에 최소한 2 만 5 천 달러를 유지해야하며 균형이 그 수준 아래로 떨어지면 시장에 대한 액세스가 거부됩니다. 즉, 하루 거래자는 현실적으로 이익을 창출 할 수있는 충분한 자본을 보유해야합니다. 그리고 하루 거래는 풀 타임 직업보다 많기 때문에 하루 종일 일하는 것과 양립 할 수 없습니다. 이는 상인이 매매를 통해 이익을 얻고 매일 이익을 창출 할 수있는 위험을 감수해야한다는 것을 의미합니다. 장래성이 낮은 거래자는 필요한 최소 잔액 이외에도 컴퓨터 하드웨어 및 고속 인터넷 액세스와 같은 장비 비용을 고려해야합니다. 단기 자본 이득에 대한 중개 수수료 및 세금도 이익에 큰 영향을 줄 수 있습니다. (주제에 대한 심층적 인 리뷰는 데이 트레이딩 소개를 참조하십시오)

Brad Barber와 Terrance Odean이 2000 년에 출판 한 University of California, Davis의 연구는 "거래가 귀하의 재산에 위험합니다"라는 말은 적극적인 거래와 개인 투자자의 실적 저하 사이의 상관 관계를 보여주었습니다. 이 연구는 대량 거래의 원인과 그에 따른 성과 저하라는 과신 성을 지적했습니다.

Brad Barber, Yi-Tsung Lee, Yu-Jane Liu 및 Terrance Odean의 2004 학술 연구는 1995 년부터 1999 년까지 대만 증권 거래소의 거래 내역을 조사했습니다. 개인 투자자 간의 일일 거래는 대만에서 흔히 발생하며 20 % 연구 기간 동안 총 거래량의 연구 결과에 따르면 대용량 거래자는 때로는 총 수익을 올릴 수 있었지만 수익은 대개 거래 비용을 충당하기에 충분하지 못했습니다. 전형적인 6 개월 동안 하루 상인의 80 % 이상이 돈을 잃어 버렸고 그 중 1 %만이 예상 수익을 낼 수있었습니다.

소득 잠재력과 경력 수명에 영향을 미칠 수있는 중요한 요소는 하루에 독립적으로 거래하는지 아니면 은행이나 헤지 펀드와 같은 기관을 위해서 일지 여부입니다. 기관에서 근무하는 거래자는 자신의 돈을 위험에 빠뜨리지 않는 이점이 있습니다. 또한 대개는 더 나은 대문자로 유익한 정보와 도구를 이용할 수 있습니다. 독립적 인 데이 트레이더 들과는 달리, 그들은 또한 건강 보험, 퇴직 기금, 병가, 휴가 기간과 같은 혜택으로 보상을받습니다.

2012 년에 월스트리트 저널은 소매 외환 거래자들의 실패율에 대한 희귀 한 통찰력을 제공하는 기사를 발표했습니다. 이 기사는 "고객이 FXCM에서 너무 자주 잘못 나왔다"며 4 분기 연속으로 FXCM의 미국 계정 중 70 % 이상이 수익성이 없다고 밝혔다. 이 기사는 문제의 일부로 FXCM (50 대 1)에서 이용할 수있는 높은 수준의 레버리지를 인용했습니다. 50 : 1의 레버리지를 사용하면 $ 10,000의 계좌로 50 만 달러의 시장 노출을 취할 수 있으며 초기 잔액을 지우는 데는 상대적으로 작은 불리한 가격 만 적용됩니다. 거래 수수료는 반드시 극복해야 할 장애물로 언급됩니다. (Forex 무역 경력의 찬성 & 단점 참조)

독립 하루 거래를 통해 백만장자가되기 위해 노력하는 것은 할리우드 스타 또는 프로 운동 선수가되는 것과 같습니다. 소수의 소수만이 지속적으로 높은 소득을 달성 할 것이며, 대다수는 장기간의 경력을 유지할 수 없다는 증거가 있습니다.

이익 / 손실 비율.

'손익 비율'이란 무엇입니까?

손익 비율은 거래 시스템이 손실보다 이익을 창출 할 수있는 능력을 나타냅니다. 손익 비율은 특정 기간에 거래 손실 평균 손실로 나눈 평균 거래 이익입니다.

'이익 / 손실 비율'위반

이렇게하면 거래 시스템이 얼마나 잘 수행되고 있는지 더 잘 알 수 있습니다. 숫자가 낮을수록 시스템은 주가의 미래 움직임을 예측하는 데 악영향을 미칩니다. 많은 책들이 최소한 2 : 1 비율을지지합니다. 예를 들어 시스템 당 평균 $ 400의 평균 및 평균 손실이 거래 당 $ 240 인 경우 이익 / 손실 비율은 5 : 3 또는 1.67 : 1이됩니다.

손익 비율은 개인의 위험 허용 또는 각 거래에 대한 이익 확률을 고려하지 않았기 때문에 성과를 보는 지나치게 단순한 방법 일 수 있습니다.

얼마나 간단한 수학이 무역 당 평균 수익을 10 배 증가시킬 수 있습니까?

아마도 승자가 패자보다 더 커야하는 방법에 대해 이야기하는 거래 기사를 읽었을 것입니다. 너무 많이 사용되어 진부 해집니다. 일련의 거래를하는 것만 큼 간단하지 않으며 1r에서의 위험과 2r의 평균 수익 목표를 유지하는 것만 큼 실용적이지는 않습니다. 개인적으로 취하는 거래에 수학이 적용되는 경우가 여러 가지 있습니다. 이는 위험 보상을 극적으로 증가시켜 대규모 거래 샘플에서 전반적인 위험 보상을 증가시킵니다.

나는 지금 당신의 거래에 적용 할 수있는 간단한 수학을 포함하는 돈 관리에 관한 세 가지 아이디어를 제시 할 것입니다. 오늘 수업을 읽은 후에는 대부분의 사람들이 거의 자신의 거래 계획에 대해 말하거나 실행하는 세 가지 개념 (하나는 알고있을 수 있고 두 개는 아마도 사용하지 않을 것임)을 가지고 떠날 것입니다.

다음은 특별한 순서가없는 개념입니다. 1. 거래에서 위험과 수익의 비율을 이해합니다. 2. 무역을 가로 질러 마팅 겔레 (martingale) 또는 피라미드 (pyramid)를 역전시키기 위해 이기기. 3. 단일 거래 위치에서 피라미드를 사용하여 이익을 확대하십시오.

이 기사는 거래 설정에 대해 자세히 논의하지는 않았지만 단순한 수학이 얼마나 돈 관리에 적용될 수 있는지에 초점을두고 있습니다. 이 단원을 읽고 이해할 수 없을 정도로 인내심이 없다면, 내가 거래하는 가격 행동 패턴을 배우기가 쉽지 않을 것입니다. '성배 거래 진입 전략'을 찾기 시작하기 전에 업무를 수행하고 자본 관리와 직급 사이징 개념을 이해하십시오.

1. 우리가 실제로 이해해야하는 돈 관리 진부함 ...

승자는 패자보다 커야합니다.

이미 알고있는 것을 반복해서 죄송합니다. 그러나 장기적으로 돈을 버는 것은 피할 수없는 사실이기 때문에 평범한 평균 거래가 평균적인 패자보다 커야합니다.

간단히 말해서, 이를 달성하는 유일한 방법은 각 거래에서 위험이 작고 위험 목표보다 수익 목표가 보통 2 ~ 3 배 이상 큰 것입니다. 시간이 지남에 따라 잘한다면 큰 거래 샘플에서 평균 1.5 : 1과 2 : 1이됩니다.

여기에 10 개의 가설적인 거래를 나타내는 표가 있는데, 각각 1 r과 다양한 목표의 지속적인 위험이 있습니다.

일부 거래가 손실되고 일부 거래에서 이길 경우 최종 결과는 약 평균으로 나타납니다. 평균 위험도의 2 배.

예를 들기는 쉽지만 실제로는 분명히하기가 더 쉽습니다. 이해를 돕기 위해 다음 기사를 확인하십시오.

2. 단일 거래에서 피라미드.

단일 거래 내에서 스노우 볼핑 위치 크기의 힘.

거래를 피라미드하는 것은 미리 정의 된 간격으로 우승 한 위치에 추가함으로써 잠재적으로 거대한 승자로 '눈싸움'을 가능하게합니다. 우리는 새로운 위험을 감수하지 않기 때문에 본질적으로 우리가 시장의 돈과 거래 할 수있게하는 우리의 유리한 방향으로 움직일 때 무역에 새로운 포지션을 추가함으로써 초기 1R 위험을 잠재적으로 거대한 R 이익으로 바꿀 수 있습니다. 그 결과로 눈덩이 효과가 생겨 무역이 계속된다면 더 큰 우승자가 될 수 있습니다.

이에 대한 더 깊은 이해를 위해서 피라미드 트레이드에 대한이 글에서 커다란 이익을 얻으십시오.

3. 리버스 마팅 게일을 사용하여 무역 행진을 얻는다. (대부분의 사람들이 결코 말하지 않는 것)

여러 거래에 걸쳐 이익 창출 ...

당신이 시장에 오래 있다면, 당신은 언제 연승 행진을하고 있는지, 그리고 시장이 따기에 익은 지 알 수있을 것입니다. 그렇습니다, 그 성명서는 기술적 인 마음에 대해 자의적이며 용기가이 개념에 확실히 적용됩니다.

나는 가장 기본적인 수준에서이 개념을 토론하여 연승 중 간단한 돈 관리 수학을 적용하는 힘을 보여줄 것입니다 ...

이 아이디어는 위의 2 번에서 논의 된 바와 같이 단일 위치에서 우승 한 거래에 추가하는 것과 유사하지만, 이 경우 여러 거래에서 거래 당 위험을 두 배로 증가시키고 있습니다. 이 개념을 논의하기 전에 이것이 상인이 손실을 두 배로 증가시키는 마틴 게일 전략이 아니라는 것을 분명히하자. 실제로 상인이 하나의 거래에서 얻은 이익을 사용하여 다음 거래에 재투자한다. 후속 무역에서 포지션 규모를 두 배로 늘린다. 기본적으로 우리는 첫 번째 거래에서 1R 투자에 대한 위험을 무릅 쓰지 않기 때문에 시장의 돈을 사용하고 있습니다.

아이디어는 간단합니다. 우리는 표준 & # 8216; martingale & # 8217;의 반대를하고 있습니다. 상인은 자신이 이기기 전까지는 무역 당 위험을 두 배로 늘릴뿐입니다. 대신, 역 마팅은 최적의 시장 조건에서 여러 차례의 승리를 예상 할 때 적용하는 방법이며, 이전 거래에서 승리 할 경우에만 여러 거래에서 우리의 지위를 두 배로 올립니다. 이 방법은 계정을 과급 할 수 있으며, 우리 자신이 아닌 시장 돈을 가지고 거래한다는 것을 기억하십시오!

이 개념의 수학을 증명하기 위해 우리는 3 개의 예제 거래를 실시합니다. 모두 위험 보상 이익 목표 2r을 갖고 있지만, 아래에 설명 된대로 각 거래마다 위험이 증가합니다.

1R 위험, 2R 수익을 반환합니다. 거래가 성사되면 2R을 얻습니다.

이제 시장에서의 인기 급상승에 대한 긍정적 인 생각과 성과에 대한 긍정적 인 신호를 보았습니다. 이제 다음을 수행 할 것입니다. & # 8230;

다음 거래에서 이전의 승리 (2R)를 재투자하십시오. 무역이 승리하면 4R을 얻습니다.

이제 이전 거래와 동일한 관점을 유지하고, 추세 기간에 있고 신호가 잘 작동하면 이전 이익 (4R)을 모두 3 차 및 최종 거래로 전환 할 준비가되었습니다.

위험 4R 트레이드 우승하면 8R을 얻습니다.

줄무늬의 총 결과.

대부분의 위험은 언제나 1R입니다.

총 수익 = 8R.

8 대 1 총 위험 / 보상)

여기에 예시 거래를 보여주는 표와 이전 거래 상금을 다시 투자 할 때마다 수익률이 두 배가되는 방식을 보여주는 표가 나와 있습니다.

위의 예는 시장의 돈과 간단한 수학을 사용하여 작은 초기 위험을 거대한 수익으로 교환하는 훌륭한 사례입니다.

자, 여러분 중 몇몇은 "어떻게 스트릭크가 발생할지를 어떻게 알 수 있습니까?"등의 생각을하고 있습니다. 확실하게 알지는 못하지만 경험이있는 상인이 줄무늬의 가능성이있는 후드가 더 높은 것을 알고있는 마켓 기간과 조건이 실제로 있습니다. 무작위로 걷는 경우에도 이익을 재투자 / 복리라는 개념을 무작위로 적용하면 어느 정도의 이익을 얻을 수밖에 없습니다. 이는 적절한 거래 교육 및 경험을 통해 시간이 지남에 따라 자신감과 거래 능력이 향상됨에 따라 개선 될 것입니다.

위의 수학은 믿을 수 없을만큼 간단하지만, 이해한다면 이해하는 것이 문자 그대로 거래 결과를 평범하지 않고 매우 빠르게 처리 할 수 ​​있습니다.

마지막으로 ...

이것들은 내가 실행하는 각 가격 행동 거래 설정에 개인적으로 적용되는 것과 동일한 위치 결정 및 자금 관리 기술입니다. 또한 학생들이 가격 행동 전략에 적용하도록 가르치는 것과 동일한 돈 관리 기술입니다. 이 모든 것은 고급 가격 액션 트레이닝 코스에 포함되어 있습니다.

데모 트레이딩 계좌에 아이디어를 시험해 보거나 이미 거래가 살아 있다면, 아이디어를 완성 할 때까지 작은 자리에서 아이디어를 시험해보십시오.

좋은 거래, 나일.

Nial Fuller 정보.

성공적인 거래를위한 5 개의 돈 관리 비밀.

왜 2 % 돈 관리 규칙을 사용하지 않는가?

왜 최선의 무역 계획이 기대에 부응 하는가?

도표에 동향을 확인하는 6 개의 팁.

26 코멘트 코멘트를 남겨주세요.

나는이 아이디어와 같은 진짜 진짜 & # 8230; .. u 형제에게 고맙다.

Nial의 멋진 돈 관리 기술.

매우 귀중한 정보. Nial, 고마워.

중대한 기사 시골 예, 그런 이익을 거두는 명백한 무역 신호가오고 그러나 경험있는 상인 만 그 기회를 볼 수있는 시대가있다.

와우! 내 멋진 $ 1m 우승에 축하합니다!

이건 굉장해.

훌륭한 기사. 조흔이 끝날 때 기사에서 쓰여진 것처럼 8 개가 아닌 3 개 거래가 모두 승리하면 결과는 2 + 4 + 8 = 14 인 것으로 보입니다. 매번 당신은 당신의 이전 이익을 위험에 빠뜨리고 다음 승리자의 두 배에 추가되어야합니다.

나는 더 일찍 대답했고, 내가 틀렸다는 것을 깨닫는다 (나를 위해 아주 평범한!)

당신은 첫 번째 거래에서 1을 얻고 2를 얻습니다. 두 번째 거래에서 2를 얻고 4를 얻습니다.

첫 2 거래에서 2 + 4 = 6, 3 번째 거래에서 6을 얻고 12를 얻습니다. 위험을 추가하면 6 (처음 2 거래에서 얻은 금액), 3 개의 거래는 12 + 6 = 18입니다.

이 세 가지 거래의 초기 계정에 대한 유일한 위험은 첫 번째 거래에서 위험에 처하는 위험이며 두 번째 및 세 번째 거래는 초기 계정에 대한 위험 부담이 없습니다.

이 간단한 수학은 & # 8217; 거래 같아. & # 8211; 간단하면서도 어렵다!

대단히 고마워.

Nial에게 큰 기사를 보내 주셔서 감사합니다. 이것은 한 달 만에 아주 명백한 거래 하나에 대한 목표를 만들 수 있습니다.

당신의 & # 820; reverse matingale & # 8216; 예를 들어 사실상 보상 12R은 원래의 1R이 아니므로 처음 두 거래의 4R을 포함 할 수 있습니다. & # 8211; 나는 비슷한 것을 사용한다. & # 8211; 연속으로 2 개의 거래를 성공시키는 것은 매우 일반적입니다. & # 8211; 1 : 3 R : R은 두 가지 거래 (또는 실제 시장 상황에 따라 조합)를 통해 12R 수익을 얻습니다. (때로는 1 : 4 보상 20R 수익) & # 8211; 모든 조언과 정보에 감사드립니다. & # 8211; 저는 수년간 거래 해 왔지만, 항상 새로운 것을 배우게됩니다 (그리고 / 또는 잊혀진 것들을 생각 나게합니다!) 당신의 기사를 읽으면서 & # 8211; 귀하의 자료는 가장 도움이됩니다.

최초의 3 번째 무역 투자를 포함 할 때 8 대신에 12를 반환해야합니까?

무역 1 = Inv $ ​​100, $ 200 승리.

무역 2 = Inv $ ​​200, $ 400 승리.

무역 3 = Inv $ ​​400, $ 800 승리.

고마워, 니 알! :디.

계정을 늘리는 것은 정말 좋은 개념입니다.

그러나 나는 '역 마틴 게일 (reverse martingale)'(대부분의 사람들이 결코 말하지 않는 것)을 사용하여 & nbsp; & nbsp; & nbsp; 무역 행진을 얻는 데 혼란 스럽습니다. & # 8221;

만약 한 사람이 첫 번째 거래에서 승리한다면 그 장면은 어떻게 될 것인가? 그 / 그녀가 제 3의 무역을 위해 갈 수있는 방법보다?

그리고 또 u는 첫 번째 거래가 2r에 도달했을 때 그 거래를 끝내고 2r로 들어가는 것보다 다른 거래에 위험이 있다고 말하고 싶습니까? 그렇다면 잃어버린 무역 하나가 얻은 모든 것을 쓸어 버릴 수 있습니다.

Ashesh의 기사는 돈 관리에 대한 기존의 생각을 자극하기 위해 고안된 것으로, 조짐이 언제 생길지를 결정하는 정확한 절차가 없지만 경험이 풍부한 상인이 존에있을 때 줄무늬가 예상하기 쉽습니다.

또한 용어는 & # 8220; 시장 돈 & # 8221; 나는 우리가 이익을 시장 돈이라고 생각하지 말아야한다는 것을 기억합니다. 돈은 자신이 생각하지 않는 돈으로 쉽게 도박을 시작할 수 있기 때문에 자신의 돈입니다. 어쨌든 재미있는 아이디어.

전문 상인은이기는 위치에 추가 할 것으로 보이며 잃는 위치에 추가하지는 않습니다. 이것은 시장 돈을 사용한다고 말한 것입니다. # 8217;

위대한 통찰력 코치에게 감사드립니다.

이것은 매우 강력한 통찰력입니다! 위대한 외환 자 / 교수로부터. 그 반대의 마틴 게일 개념을 좋아합니다. 고마워.

우수 기사 Nial. 통찰력을위한 ThAnks. 너는 최고야!

Nial이 매우 유용한 교훈에 감사드립니다.

안녕하세요 wery 좋은 기사 그냥 요새 나는 4 R에 넣기 전에 R2를 닫습니다.

안녕하세요, Nial & # 8211; 훌륭한 기사는 & # 8220; reverse Martingale & # 8221; 생각. 제 질문은, 어떤 거래에서, 언제 당신은 이익을 취하기로 결정합니까? 2R에서? 기술적 인 신호가 있습니까? 본능? 나는 무역으로 들어가는 것보다 훨씬 더 출구와 투쟁한다. 당신이 제공 할 수있는 통찰력이 있습니까?

잘 쓰여졌다. 당신의 논평조차도 항상 Nial 씨에게 있습니다. 팀에 합류하는 것이 필수입니다. 훌륭한 주말에 당신과 당신의 가족.

가장 소중한 교훈을 주신 데 대해 다시 한 번 감사드립니다. 아무도 초보자 용 트레이더를 위해 무엇을 제공하는지 알려주지 않습니다. 나는 너와 너의 멋진 웹 사이트를 발견 한 것에 너무 감사한다.

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이동 평균 크로스 오버 시스템 개선.

단순한 이동 평균 크로스 오버 시스템을 살펴보고 개선 할 수 있는지 알아 보겠습니다. 특히 두려운 범위의 시장에서 휩쓰의 수를 줄임으로써 이동 평균 시스템의 성능을 향상시킬 수 있습니까? Whipsaws는 시장이 동향 모드에서 통합 모드로 이동할 때 발생합니다. 이 통합 모드에서는 시스템이 길어 지거나 짧아지면서 거래를 잃어 버리게됩니다. 긴 거래는 갑자기 멈추게됩니다. 마찬가지로 짧은 거래. 이 '거짓 신호들'& # 8217; 귀하의 주식 곡선을 파괴 할 수 있습니다. 이 기사에서는 단순 이동 평균 크로스 오버 시스템을 향상시키는 두 가지 간단한 방법을 제시하려고합니다. 이러한 아이디어는 거래 시스템에 쉽게 구현 될 수 있으며 추세 추적 시스템을위한 훌륭한 출발점을 제공 할 수 있습니다.

기준선 시스템.

우리의 기본 시스템은 유로 선물의 일일 차트에서 실행되는 두 가지 간단한 이동 평균 (SMA)으로 구성됩니다. 나는 유로화를 선호하는 경향이있는 주식 지수 시장과 달리 견조한 동향 특성을 보여주기 때문에 유로화를 선택했다. 더 빠른 이동 평균 (트리거 SMA 또는 트리거 선)이 느린 이동 평균 (느린 SMA 또는 느린 선)을 교차 할 때 신호가 생성됩니다.

느린 SMA 50 기간.

SMA 3 기간을 트리거하십시오.

방아쇠가 저속 SMA 위를 교차하면 길게 이동하십시오.

슬로우 SMA에서 트리거가 교차 할 때 짧게 이동하십시오.

테스트 날짜 : 2001 년 5 월 & # 8211; 2013 년 9 월 30 일

커미션 & amp; 슬리피 : 무역 당 30 달러가 공제됩니다.

계약 수 : 1.

TradeStation을 사용하는 경우 Baseline System은 TradeStation에서 제공 한 두 가지 전략을 차트에 삽입하여 만들어졌습니다. 아래는 두 가지 전략입니다. 첫 번째 규칙은 긴 항목 (LE) 규칙을 제어하고 두 번째 규칙은 짧은 항목 (SE) 규칙을 제어합니다. 이동 평균에 대한 두 개의 다른 기간에 대해 입력 필드에 3과 50이 포함되어 있음을 볼 수 있습니다. 이러한 전략을 사용하여 구매하면 코딩 기술없이 초 단위로 이동 평균 크로스 오버 전략을 수립 할 수 있습니다.

베이스 라인 시스템 주식 곡선.

이 두 가지 간단한 규칙은 실제로 장기적으로 수익성이있는 거래 시스템을 만듭니다. 이것은 유로 선물 시장의 추세 특성에 대한 시사입니다. 그러나 새로운 지분 최고치가 생성되지 않는 장기간의 대규모 인하와 장기간의 기간이 있습니다. 실제 돈으로 실제로 거래 할 사람은 없을 것입니다. 아래 이미지는 유로가 6 월에서 8 월까지의 여름철에 통합 단계에 진입 한 2011 년 이후의 최근 기간을 보여줍니다. 이 기간 동안 우리의베이스 라인 시스템은 연속 8 개의 패배를 일으켰습니다.

Whipsaw 2011 년 여름.

개선 1 : 지연된 입력.

이 입력 방법을 사용하면 트리거 선이 느린 SMA를 지나간 후 ​​시장 진출을 지연시킬 수 있습니다. 따라서 트리거 선이 느린 SMA를 통과 할 때 우리는 즉시 우리의 입장을 열지 않습니다. 우리는 몇 마디 지연. 십자가가 발생한 후 15 개의 막대를 기다립니다. 신호 후 10 번째 막대에서 가격이 여전히 느린 SMA (긴 항목 인 경우)보다 높고 11 일에 열리는 지 확인합니다. 가격이 우리의 느린 SMA보다 낮 으면 새로운 지위를 열지 않습니다. 이렇게함으로써 우리는 원래의 SMA 십자가보다 나중에 거래에 들어가는 희생을 치루면서 약간의 whipsaw를 제거합니다. 이 방법의 배경은 새로운 강세장이 시작되면 곧 가격이 느린 SMA보다 낮아지지 않아야한다는 것입니다. 즉, 다음 시장 단계에서 유죄 판결 금액을 측정하는 또 다른 방법입니다. 그러나 우리는 출구를 똑같이 유지할 것입니다. EMA 교차가 발생하면 우리는 항상 열린 자세를 취합니다. 새로운 직책을 열 때만 지연을 적용합니다.

우리의 진입 지연에 따른 주식 곡선은 실제로 전체 주식 곡선을 제로선 위로 움직입니다. 거래 감소 및 총 순이익 감소. 또한 손익분기 점은 조금 더 들쭉날쭉 해 보이며 약간 더 부드럽게 올라가는 것을 의미합니다. 아래는 2011 년 여름 추운 겨울을 보여주는 이미지입니다. Whipsaws 수를 8에서 0으로 줄였습니다.

Whipsaw 2011 년 여름.

개선 2 : 무역 밴드.

트리거 라인이 느린 SMA를 지나쳐야 만하는 표준 이동 평균 크로스 오버와 달리, 트리거 라인은 이제 느린 SMA를 넘어서서 확신을 입증해야합니다. 예를 들어, 저속 SMA 위의 다른 대역을 저속 SMA 위의 1 ATR 인 것으로 묘사하십시오. 새로운 긴 위치를 열려면 트리거 라인이 저속 라인 위의 ATR 밴드를 통과해야합니다. 이제 SMA 아래에 하나의 ATR 인 다른 밴드를 그립니다. 이 밴드는 우리가 짧은 자리를 열 때 우리의 짧은 방아쇠를 나타냅니다. 우리는 우리의 진입을 지연시키고 시장이 우리에게 어떤 힘을 보여줄 것을 강요함으로써 일부 휘파람을 제거하기를 희망합니다.

여러분 중 일부는 이미 우리가 가진 것이 Keltner 채널이라는 사실에 주목했을 것입니다. Keltner 채널은 저속 SMA 위와 아래에서 상위 밴드 X 수의 ATR이있는 이동 평균 (저속 SMA)에 불과합니다. 상부 및 하부 밴드는 긴 위치 또는 짧은 위치로 들어가기위한 방아쇠 역할을한다. 밴드는 새로운 포지션을 시작하기 위해 더 많은 가격 유죄를 요구하는 확대되는 변동성에 적응합니다. 마찬가지로, 이러한 밴드는보다 낮은 변동성 시간 동안 계약을 맺습니다. 따라서 진입 및 퇴출 규칙은 단순한 이동 평균 크로스 오버보다 변화하는 시장에 더 역동적입니다.

형평성 그래프는 우리의 기준선 시스템과 크게 다르지 않습니다. 전체 주식 곡선은 제로 라인 근처에서 더 적은 시간을 소비하며 거래가 적습니다. 아래는 Band System이 잘못된 신호의 수를 8 개에서 2 개로 줄인 것을 보여주는 동일한 기간입니다. 이는베이스 라인 시스템보다 큰 개선입니다.

두 가지 방법 각각은 원래 기본 시스템의 결과를 향상 시켰습니다. 아래 표를 보면 수익 요인, 승자 비율 및 평균 거래 순이익과 같은 실적 통계가 모두 증가한 것을 볼 수 있습니다. Keltner는 최고의 전반적인 통계를 산출했습니다. 우리는 진짜 돈으로 거래 할 수있는 거래 시스템을 갖고 있지는 않지만, 우리의 사명을 완수했습니다. 우리는 Delayed Entry System과 Band Entry System으로 Whipsaws 수를 줄였습니다. 각 시스템에서 수행 한 거래 수와 거래에서 차지하는 비율을 보면 알 수 있습니다.

더 많은 아이디어.

이 연구는 모든 유형의 방향으로 진행될 수 있습니다. 여기에 두 가지 아이디어가 더 있습니다.

시간이 지체되면서 지연됨 & # 8211; 우리 모두가 알고 있듯이, 시장은 동향과 비 동향 사이를 전환합니다. 큰 우승 트레이드가 끝난 직후에 움직이는 평균 크로스 오버 시스템에서 종종 휩쓰기를 볼 수 있습니다. 시장은 현재 범위 제한 시장으로 변모하고 있으며 언젠가는이를 수행 할 것입니다. 그러나, 탈주의 가능성에 대한 착용 일 또는 주로서 아마 증가합니다. 따라서 시간이 지남에 따라 지연 량을 줄일 수 있습니다. 성공적인 거래가 끝나면 기본 X 표시 줄 지연을 사용하여 다음 교차를 찾습니다. 시장은 범위 제한을 유지하고 몇 주 동안 여러 가지 잘못된 신호를 생산하지만 시스템은 새로운 신호를 내지 않습니다. 이 잘못된 신호 중에 지연 카운터가 재설정되지만 항상 X로 재설정되지는 않습니다. 매일 또는 매주 우리는 X 일 지연을 1 줄입니다. 우리는 시간이 지날수록 탈주가 일어날 가능성이 높아짐에 따라 우리가 믿기 때문에 이것을합니다. 그러나 우리는 X를 0 이하로 줄이는 일은 결코하지 않습니다. 사실, 우리는 결코 5보다 훨씬 낮게 가고 싶지 않을 것입니다.

트렌드 필터 & # 8211; 이전 기사에서는 rsRank 또는 200 기간 SMA를 추세 지표로 사용하여 유로화에 대한 더 큰 그림을 결정했습니다. 다른 말로하면, 우리는 완고한 시장이나 곰 같은 시장 안에 있습니까? 아마도 황소 시장에서 오랜 거래를하거나 곰 시장에서 짧은 거래를하는 것만으로 결과가 개선 될 것입니다. 이것은 수행하기에 흥미롭고 간단한 테스트 일 것입니다. 나는 당신의 결과를 듣고 싶습니다.

아래에 의견을 남기십시오. 나 자신의 테스트에서 어떤 아이디어 나 결과를 듣고 싶습니다!

베이스 라인과 Keltner 채널 시스템 모두 생성이 간단하여 여기에 포함되지 않습니다. 그러나 지연된 엔트리 기반 시스템은 코드 작성에 약간의 어려움이 있으므로 여기에서 시스템을 다운로드 할 수 있습니다.

지연과 함께 MA 크로스 오버 TradeStation (ELD)

저자 Jeff Swanson에 대하여.

Jeff는 System Trader Success & # 8211;의 창립자입니다. 양적 / 자동화 거래의 세계로 유익한 상인이되기위한 적절한 지식과 도구를 소매 상인에게 권한을 부여하는 웹 사이트 및 사명.

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