Macd 히스토그램 거래 전략 pdf

MACD 히스토그램 전략.

MACD 히스토그램 전략 - 이동 평균 컨버전스 발산 히스토그램은 추세의 방향으로 거래를하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

MACD 히스토그램.

1986 년 Thomas Aspray가 창안 한 MACD 히스토그램은 MACD 라인과 신호 라인의 차이를 시각적으로 나타내는 지표로, MACD 라인의 기본 9 마침표입니다. 히스토그램은 MACD 라인과 마찬가지로 제로 라인 위아래로 이동하는 발진기입니다.

이 발진기를 사용할 때 염두에 두어야 할 점은 4 차 미분을 생성하기 위해 가격 자체에서 4 가지 수학적 단계가 필요하다는 점입니다. 히스토그램은 가격 => 2 개의 평균 평균 => MACD 라인 = 신호 라인 => 히스토그램입니다. 어떤 의미인지.

가격이 상당히 뒤진다. 그러나 모든 가격 파생 상품과 마찬가지로 가격 자체보다 훨씬 부드럽습니다.

구성 요소.

MACD 히스토그램 (설정 : 12-26-9)

50 SMA의 가격.

MACD 히스토그램 전략 신호.

이것은 명확하게 식별 된 추세에있는 일 무역 주식의 방법을 따르기 아주 쉽습니다. 50 sma는 추세를 결정하기 위해 여기에 사용되며, 이 숫자 50에 관해서도 마법 같은 것은 없습니다. 단순한 이동 평균도 아닙니다.

이 전략에 대한 간단한 또는 기하 급수적 인 이동 평균 또는 다른 이동 평균을 나란히 비교 한 경우, 각 기간이 우수하다는 것을 알게 될 것입니다. 사용한 기간과 동일합니다.

초보자는 지표 전략에 정확한 숫자에 세심한주의를 기울이는 경향이 있습니다. 중요한 것은 아닙니다. 개념이 작동하려면 각 변수에 대해 단일 숫자가 아닌 일련의 숫자에 대해 작동해야합니다.

그런 종류의 세부 사항에 매달리지 마십시오. 그러나 물론, 전에 말했듯이, 제 말이나 다른 사람의 말을 듣지 마십시오. 개념이나 아이디어를 확인하기위한 자체 테스트를 수행하십시오.

구매 설정 : 50 sma가 상승 중입니다.

Buy Trigger : MACD 히스토그램은 0 이하입니다. 정지는 입구 촛불 아래에 놓을 수 있습니다.

출구 : 두피, 이익 목표 또는 후행 정지.

짧은 설정 : 50 sma 떨어지고있다.

짧은 방아쇠 : MACD 히스토그램이 0 이상입니다. 정지는 입구 촛불 위에 놓을 수 있습니다.

예제 차트 1.

보기 도표 2.

예제 차트 3.

MACD 히스토그램은 아래의 주식형 차트에서와 같이 발산과 역전 또는 숨겨진 발산을 탐지하는 데에도 사용할 수 있습니다.

그러나 그것은 형제 인 MACD 라인보다 훨씬 더 잘못된 신호를내는 경향이 있습니다.

MACD의 히스토그램을 사용한 빠른 거래 신호.

MACD 및 신호 라인 크로스 오버는 전통적인 구매 / 판매 신호를 제공합니다. 히스토그램은 MACD와 신호 라인의 차이입니다. 히스토그램이 십자가를 기다리지 않고 작아지기 시작하면 입력 할 수 있습니다.

대부분의 기술 거래자들은 더 많이 사용되는 발진기, RSI, CCI 및 MACD 등을 사용하는 경험이 있습니다. 그러나 제가 가르친 많은 상인들은 MACD를 사용하는 다른 방법을 알지 못합니다. 이 기사에서는 MACD의 히스토그램을 사용하여 거래를 열고 전통적인 MACD 방법보다 더 빨리 항목을 얻을 수있는 방법을 보여줍니다.

히스토그램은 무엇을 나타 냅니까?

녹색 막대 그래프 또는 & ldquo; 막 대형 차트 & rdquo; MACD의 배경에 포함 된 것은 MACD와 신호선의 차이점을 표시합니다. MACD가 신호 라인 위에 있으면 막대는 양수입니다. MACD가 신호선 아래에있을 때, 막대는 음수입니다. 막대의 실제 높이는 MACD와 신호선 자체의 차이입니다.

Forex : MACD의 히스토그램 구성 알아보기.

(FXCM의 Marketscope 2.0에서 생성)

위의 차트는 히스토그램이 나타내는 것을 보여줍니다. 첫 번째 레이블은 MACD가 신호 라인보다 높은 방법을 보여줍니다. 이렇게하면 두 선의 차이와 같은 높이의 양수 녹색 막대가 만들어집니다. MACD가 신호선 아래에있는 두 번째 예입니다. 이렇게하면 두 선 사이의 차이와 같은 높이의 음수 녹색 막대가 만들어집니다. 파랑과 빨강 선이 교차 할 때 히스토그램이 한면에서 다른면으로 뒤집어지는 것을 볼 수 있습니다.

히스토그램에 따라 입력하는 방법.

그렇다면 우리는 거래 신호를 생성하기 위해 히스토그램을 어떻게 읽을 수 있습니까? 우리는 먼저 히스토그램이 제로 라인에서 멀어 질 때, 즉 바가 커질수록 막대 그래프를 추적하려고합니다. 실제 신호는 히스토그램이 더 이상 커지지 않고 작은 막대를 생성 할 때 나타납니다. 히스토그램이 작은 막대를 인쇄하면 히스토그램의 쇠퇴 방향으로 거래가 이루어집니다. 아래 차트에서 이러한 예를 볼 수 있습니다.

Forex : MACD 히스토그램 입력 논리를 배우십시오.

왼쪽의 Sell 신호는 연속적으로 늘어나는 네 개의 막대가 작게 닫힌 다섯 번째 막대가 뒤따라 만들어졌습니다. 나중에 5 개의 막대가 표시되면 MACD 신호가 전통적인 MACD 신호 인 신호선 아래로 교차하는 것을 볼 수 있습니다. 이 신호는 히스토그램 신호가 잡은 이동의 대부분을 놓친 것입니다. 따라서 히스토그램을 신호로 사용하면 많은 수의 pips를 얻을 수 있습니다.

오른쪽의 Buy 신호는 비슷한 이야기입니다. 4 번째 막대가 만들어지면서 5 번째 막대가 4 번째 막대가 만들어 질 때까지 연속적으로 성장하는 것을 보았습니다. 막대가 작아 질 때까지 기다려서 6 번째 막대가 닫히면 트리거가 표시됩니다. 이 구매 거래는 MACD / 신호가 교차되기 전에 몇 마디가되었고 우리에게도 더 나은 진입을 보냈습니다.

우리가 거래를 시작하면 건전한 자금 관리를 통해 거래를 적절하게 마무리 할 수 ​​있습니다.

--- Rob Pasche 지음.

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MACD - 히스토그램.

목차.

MACD - 히스토그램.

소개.

1986 년 Thomas Aspray가 개발 한 MACD-Histogram은 MACD와 신호선 (MACD의 9 일 EMA) 간의 거리를 측정합니다. MACD와 마찬가지로, MACD-Histogram도 제로 라인 위아래로 변동하는 발진기입니다. Aspray는 MACD에서 신호 라인 크로스 오버를 예상하기 위해 MACD-Histogram을 개발했습니다. MACD는 이동 평균과 이동 평균 래그 가격을 사용하기 때문에 신호 라인 크로스 오버는 늦게 올 수 있으며 거래의 보상 위험 비율에 영향을 미칠 수 있습니다. MACD-Histogram의 완고하거나 곰 같은 발산은 차트 작성자에게 MACD의 임박한 신호 라인 크로스 오버를 경고 할 수 있습니다. MACD에 대한 자세한 내용은 ChartSchool 기사를 참조하십시오.

계산.

표준 MACD는 26 일 EMA보다 12 일 지수 이동 평균 (EMA)입니다. 종가는 이동 평균을 형성하기 위해 사용되므로 MACD. MACD의 9 일간의 EMA가 표시기의 턴을 식별하기위한 신호선 역할을하도록 플롯되어 있습니다. MACD-Histogram은 MACD와 신호선 인 9 일 EMA의 차이를 나타냅니다. 히스토그램은 MACD가 9 일 EMA 이상일 때 양수이고 MACD가 9 일 EMA 미만일 때 음수입니다.

제거 된 4 단계.

MACD-Histogram은 지표의 지표입니다. 실제로 MACD는 지표의 지표이기도합니다. 이것은 MACD-Histogram이 근본적인 보안의 가격에서 제거 된 4 단계임을 의미합니다. 즉, 그것은 가격의 네 번째 파생물입니다.

이 지표의 기준은 보안의 가격입니다. 실제 가격에서 MACD-Histogram으로 가려면 네 단계가 필요합니다. 데이터 마사지에 대해 이야기하십시오. 반드시 나쁜 것은 아니지만, 차트 작성자는 MACD-Histogram을 분석 할 때 이것을 염두에 두어야합니다. 표시기의 표시기입니다. 따라서 MACD에서 신호를 예상하도록 설계되었으므로 기본 보안의 가격 모멘텀의 변화를 식별 할 수 있습니다.

해석.

MACD와 마찬가지로, MACD-Histogram도 수렴, 발산 및 교차를 식별하도록 설계되었습니다. 그러나 MACD-Histogram은 MACD와 신호선 사이의 거리를 측정합니다. 히스토그램은 MACD가 신호선 위에있을 때 양수입니다. 양수 값은 MACD가 신호선에서 더 멀리 갈수록 증가합니다 (위쪽으로). 양수 값은 MACD와 신호선이 수렴함에 따라 감소합니다. MACD-Histogram은 MACD가 신호선 아래로 가로지를 때 제로 라인을 교차합니다. 표시기는 MACD가 신호선 아래에 있으면 음수입니다. MACD가 신호선에서 더 멀리 갈수록 음수 값이 증가합니다 (단점까지). 반대로 MACD가 신호선에 수렴하면 음의 값이 감소합니다.

도표 1은 MACD와 MACD-Histogram이있는 Darden Restaurants (DDA)를 보여줍니다. 9 월 말에 곰 같은 신호 라인 크로스 오버가 발생하여 MACD-Histogram이 음수로 바뀌었다. 완고한 신호 라인 크로스 오버가 12 월 초에 발생했고 이로 인해 MACD-Histogram이이 달의 나머지 부분에 긍정적으로 변했습니다. MACD가 자신의 신호선 (녹색 선)에서 더 멀리 이동하고 MACD가 신호선 (빨간색 선)에 더 가까워짐에 따라 수렴 기간이 다가옴에 따라 발산 기간이있었습니다.

피크 - 트로프 발산.

MACD-Histogram은 MACD의 신호 라인 크로스 오버가 완만하고 곰팡이가 생겨날 것으로 예상합니다. 이러한 발산은 MACD가 신호 라인에서 수렴하고 십자가에 익을 수 있음을 나타냅니다. 두 가지 유형의 발산이 있습니다 : 최고점과 최저점. 피크 - 트로프 발산은 MACD-Histogram에서 두 개의 피크 또는 두 개의 굴곡을 형성합니다. 피크 - 트로프 강세 발산은 MACD가 더 낮은 로우를 위조하고 MACD - 히스토그램이 높은 로우를 형성 할 때 형성됩니다. 잘 정의 된 골짜기는 피크 - 골짜기 분기의 견고성에 중요합니다. 차트 2는 MACD - 히스토그램에서 완만 한 차이가있는 캐터필라를 보여줍니다. MACD는 6 월 -7 월에 낮은 저점으로 이동했지만 MACD-Histogram은 낮은 저점 (저점)을 형성했습니다. 2 개의 뚜렷한 골짜기가 있습니다. 이 완고한 발산은 7 월 중순의 강세 신호 라인 크로스 오버와 큰 집회를 예고했습니다.

도표 3은 2009 년 8 월 9 월에 약세를 보인 Aeropostale (ARO)을 보여줍니다. MACD는 9 월에 최고치를 기록했지만 MACD - 히스토그램은 최고치를 기록했습니다. MACD-Histogram (빨간색 선)에는 중간에 딥이있는 두 개의 명확한 피크 (상위)가 있습니다. 이후 곰 같은 신호 라인 크로스 오버는 주식의 급격한 감소를 예고했다.

기울어 진 발산.

그 이름에서 알 수 있듯이, 잘 정의 된 봉우리 나 골짜기없이 기울어 진 발산이 형성됩니다. 2 반응 반점 대신에, MACD-Histogram이 제로 라인쪽으로 움직일 때 단순히 기울어 져 있습니다. 이 제로 라인을 향한 기울기는 MACD와 그 신호 라인 사이의 수렴을 반영한다. 다른 말로하면, 그들은 서로 더 가까워지고 있습니다. 모멘텀은 MACD가 신호선에서 멀어지고 MACD-Histogram이 확장되면 강도를 나타냅니다. MACD가 신호선 가까이로 이동하고 MACD-Histogram이 약화함에 따라 모멘텀이 약해집니다. 계약 MACD-Histogram은 신호 라인 크로스 오버에 대한 첫 번째 단계입니다.

차트 4는 Boeing이 MACD-Histogram에서 고전적인 기울기 발산을 보인 것을 보여줍니다. MACD는 2009 년 6 월 약세 시그널 라인 크로스 오버 이후 급격히 하락했다. MACD는 7 월 중순에 최저치로 떨어졌지만 MACD-Histogram은 이전 저점을 크게 상회했다. 사실, MACD-Histogram은 6 월 말을 바닥으로 완만 한 경사가 형성되었습니다. 붉은 색 선은 MACD와 신호선 사이의 거리를 나타냅니다. 차트에서 거리를 측정하기가 때로는 어렵 기 때문에이 선은 6 월 26 일과 7 월 8 일의 차이를 강조 표시합니다. 이 경사는 7 월 중순의 강세 신호 라인 크로스 오버와 주식의 급격한 상승을 예고했다.

차트 5는 2008 년 5 월에 약세를 보인 디즈니 (DIS)를 보여줍니다. MACD가 2008 년 5 월 16 일에 최고치를 계속 유지했지만 MACD - 히스토그램이 8 월 5 일을 피크로 기울어 져서 분기점을 형성했습니다. MACD의 진보는 모멘텀을 잃고 지표는 시그널 라인 아래로 움직여 주식의 급격한 하락을 예고했다. 이 도표는 또한 3 월 -4 월에 좋은 완만 한 차이를 보여줍니다.

결론.

MACD-Histogram은 MACD의 신호 라인 크로스 오버를 예측하기위한 지표입니다. 이 신호는 MACD 신호 중 가장 빈번하게 발생하는 신호 라인 크로스 오버에 대한 조기 경보 시스템으로 설계되었습니다. MACD-Histogram의 Divergences는 신호 라인 크로스 오버를 필터링하는 데 사용할 수 있으며 신호의 수를 줄입니다. 필터가 있어도 MACD-Histogram divergences의 견고성은 여전히 ​​중요한 문제입니다. 짧고 얕은 발산은 길고 큰 발산보다 훨씬 더 빈번하다. 즉, 얕은 움직임으로 며칠 동안 발달하는 발산은 일반적으로 더 두드러진 움직임으로 몇 주 동안 발달하는 발달보다 덜 강력합니다. 신호 라인 크로스 오버가 궁극적 인 확인을 제공하지만 공격적인 거래자는 크로스 오버 직전에 이동함으로써 보상 위험 비율을 개선하려고 시도 할 수 있습니다. 이것은 실제로 MACD-Histogram이 제로 라인에 가깝기 때문에 실제로는 -20과 +20 사이의 십자 기호를 만들지 않고도 가능합니다.

SharpCharts와 함께 사용하기.

MACD는 MACD-Histogram과 함께 제공되지만 MACD-Histogram은 독립형 표시기로 표시 될 수 있습니다. 이렇게하면 발산과 교차를 쉽게 식별 할 수 있습니다. MACD-Histogram은 기본 보안의 가격 계획보다 위 또는 아래 또는 뒤에 표시기로 설정할 수 있습니다. 히스토그램은 많은 차트 공간을 포함하므로 주 윈도우 위 또는 아래에 배치하는 것이 가장 좋습니다. 주 창에 히스토그램없이 MACD를 표시 할 수 있습니다. MACD를 표시기로 선택하고 신호 라인 번호를 9에서 1 (9,26,1)로 변경하십시오. 그러면 신호선과 히스토그램이 제거됩니다. 신호 표시기는 고급 표시기 옵션을 클릭하고 9 일 EMA를 추가하여 별도로 추가 할 수 있습니다.

제안 된 스캔.

MACD - 히스토그램이 양수로 바뀝니다.

첫째, 이 스캔은 200 일 이동 평균보다 높은 주식 거래를 고려하기 때문에 전반적인 상승 추세를 의미합니다. 둘째, MACD-Histogram은 음의 영역에서 양의 영역으로 이동합니다. 또한 MACD는 이러한 상승이 철회 후에 발생했는지 확인하기 위해 음수가되어야합니다. 이 스캔은 추가 구체화를위한 시작 용으로 만 의미가 있습니다.

MACD - 히스토그램이 음수로 변합니다.

첫째, 이 스캔은 200 일 이동 평균보다 낮은 주식 거래를 고려한 것으로 전반적인 하락 추세를 의미합니다. 둘째, MACD-Histogram은 양의 영토에서 음의 영토로 이동합니다. MACD는 이러한 경기 침체가 바운스 후에 발생했는지 확인하는 데 긍정적이어야합니다. 이 스캔은 추가 구체화를위한 시작 용으로 만 의미가 있습니다.

MACD-Histogram 검사에 사용할 구문에 대한 자세한 내용은 지원 센터의 Scanning Indicator Reference를 참조하십시오.

추가 연구.

기술적 분석 - Active Investors의 전동 공구는 MACD의 창안자로부터 시장 예측에 대한 완전한 과정을 제공합니다. 단기, 중기 및 장기 전략은 MACD를 통합 한 많은 것으로 설명됩니다.

7. 전략 3 : MACD 및 확률론.

온라인 게시 : 2015 년 9 월 12 일

저작권 및 사본; 2009 Matthew Mccall 및 Mark Whistler. 판권 소유.

스윙 트레이더의 성경 : 시장 변동성으로부터 이익을 얻을 수있는 전략.

인용하는 법.

Mccall, M. and Whistler, M. (eds) (2012) 전략 3 : 스윙 트레이더의 성경 : 시장 변동성으로부터 이익을 얻는 전략, John Wiley & amp; Sons, Inc., Hoboken, NJ, USA. doi : 10.1002 / 9781119197577.ch7.

간행물 역사.

온라인 게시 : 2014 년 9 월 12 일 발행 된 인쇄물 : 2012 년 1 월 2 일.

ISBN 정보.

인쇄 ISBN : 9780470308264.

온라인 ISBN : 9781119197577.

장 도구.

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키워드 :

MACD; 확률 론적; 발진기; 병법.

보다 일반적이며 유용한 거래 지표 중 두 가지는 MACD와 확률 적입니다. MACD 머리 글자 어는 Moving Average Convergence Divergence 표시기의 약자입니다. 이것은 오실레이터로 간주되며 거래자와 투자자가 모두 사용합니다. 그것은 종종 주식의 과매 수 및 과매 수 준을 찾아내는 데 사용됩니다. 전략 3의 목표는 대부분의 거래자들이 이미 사용하고있는 두 가지 지표를 추가하는 것입니다. 대중이지지와 저항의 표식으로 지표를 사용하고있을 때, 그것은 단순히 자기 충족 예언이기 때문에 종종 작용합니다. MACD 표시기로 구현되는 가장 널리 사용되는 전략은 MACD 라인과 신호 라인 사이의 교차를 식별하는 것입니다. MACD 발산 신호는 제대로 사용될 때 매우 신뢰할 수 있지만 한 가지 문제점은 상인이 트렌드에 맞서 싸우지 않아야한다는 것입니다.